Efficient Portfolio

Eficiente de la cartera es una aplicación de teléfono inteligente único, que calcula la "eficaz de la cartera" de las acciones de acuerdo con la teoría de la premio Nobel Prof. Harry M. Markowitz y da instrucciones, cómo cambiar una determinada cartera para convertirse en eficientes. La cartera eficiente es una cartera que proporciona el mayor retorno esperado para un nivel dado de riesgo, o de manera equivalente, el menor riesgo para un rendimiento esperado dado, también llamada "lista óptima".

 El modelo funciona bien bajo los supuestos de la teoría original:

            - El inversor está actuando de una manera racional y con aversión al riesgo.

            - valores de interés social y de destino se cuantifican mediante los valores esperados y la desviación estándar.

            - Las acciones de la cartera son divisibles de manera arbitraria.

            - El modelo no tiene en cuenta los costos de transacción.

            - El modelo se refiere a una consideración un período.

            - Los cambios en los valores razonables se distribuyen normalmente.

El modelo está diseñado para inversores a largo plazo (5 - 10 años). Refrescos de la cartera (compra / venta de acciones) debería llevado a cabo no más de una vez al año, debido a los costos de transacción se convierte con el tiempo demasiado alto.

Libre de API de datos: Alfa Vantage Inc., Boston, Massachusetts, EE.UU... Incluye los datos de cotización en dólares de NYSE, NASDAQ y OTC.